В этом посте мы проводим сравнительное и подробное исследование результатов тестирования на истории трех пар, торгуемых с помощью советника EA Smart Metrics, в их оптимизированных версиях для высокой доходности, соответствующих периоду 2020–2024 годов. Сравнение сосредоточено на производительности, риске, продолжительности операции, сезонном поведении и совместимости в мультивалютных портфелях.
🔍 Сравнение валютных пар с EA Smart Metrics (высокая доходность)
| Аспект | AUD/USD | Валютная пара GBP/USD | USD/CAD |
| Рост баланса | От 10.000 € до 56.321 € | От 10.000 € до 38.436 € | От 10.000 € до 13.817 € |
| Чистая прибыль | +48.692 € | +27.741 € | +4.009 € |
| Drawdown máximo (balance) | ~5% | 3.83 % | 8.04 % |
| Просадка по эквити | ~22% | 24.71 % | 37.96 % |
| Фактор выгоды | 2.02 | 2.06 | 1.81 |
| Ratio de Sharpe | 4.54 | 4.23 | 2.40 |
| % прибыльных сделок | 67.71 % | 67.71 % | 69.39 % |
| Среднее значение по сделке (прибыль/убыток) | 145 € / -150 € | 414 € / -420 € | 263 € / -330 € |
🕒 Средняя продолжительность операций
| Около | Среднее время | Минимальный | Максимум |
| AUD/USD | 13ч 35мин | 2 секунды | ~189 часов |
| Валютная пара GBP/USD | 6ч 27мин | 18 секунд | ~33 часа |
| USD/CAD | 7ч 56мин | 9 минут | ~43 часа |
🔹 Интерпретация:
- AUD/USD имеет более длительный фокус (расширенная внутридневная/ свинговая торговля).
- Пары GBP/USD и USD/CAD движутся в более коротких торговых диапазонах, что идеально подходит для диверсификации без перекрытия временного риска.
📅 Временное и сезонное поведение
| Пара | Более прибыльные месяцы | Самые активные дни | Ключевой временной интервал |
| AUD/USD | Дек, Май, Вт | Ср, Чт | 8:00–12:00 по UTC |
| Валютная пара GBP/USD | Май, Июл, Апр | Mié, Jue, Mar | 17:00–23:00 по UTC |
| USD/CAD | Июл, Дек, Окт | Ср, Чт | 21:00–23:00 по UTC |
🔹 Интерпретация:
Каждая пара специализируется на разных часовых поясах (Европа/Азия для AUD/USD, США для GBP/USD и USD/CAD), что позволяет осуществлять параллельное исполнение без перекрытия рисков или чрезмерного потребления маржи.
🧠 Корреляции и техническая надежность
| Пара | Прибыль в сравнении с MFE | Прибыль в сравнении с MAE | MFE против MAE |
| AUD/USD | 0.82 | 0.41 | 0.0451 |
| Валютная пара GBP/USD | 0.69 | 0.28 | -0.1785 |
| USD/CAD | 0.79 | 0.54 | 0.0578 |
🔹 Интерпретация:
- Все системы хорошо используют благоприятные движения (высокая корреляция MFE).
- Пара USD/CAD отличается большим контролем против коррекций (MAE), хотя и с меньшим потенциалом валовой прибыли.
🔧 Мультивалютная совместимость
- Пара AUD/USD хорошо работает во время азиатской и европейской сессий.
- Пара GBP/USD активируется на американской сессии, что идеально подходит для пары с AUD/USD.
- Пара USD/CAD держится в конце американской сессии, не пересекаясь с предыдущими.
✅ Это позволяет торговать всеми тремя портфелями параллельно без маржинальных конфликтов или операционных перекрытий, что идеально подходит для диверсифицированных портфелей с низким совокупным риском.
Детализация перекрывающейся загрузки сделок с разными валютными парами
Более детально мы перекрываем на следующем изображении симуляцию в эволюции бэк-тестирования за более короткий период времени с диетой для выявления возможных синхронизмов ситуаций DD, Наблюдается, что в анализируемом периоде нет соответствующего перекрытия, которое могло бы поставить под угрозу целостность счета, конечно, обусловленное нагрузкой на операционный лот и степенью кредитного плеча и ликвидности, которые Эти симуляции были выполнены с указанными предустановками соответствующих продуктов и доступны для скачивания в соответствии с кодом.
Сравнение пресетов с парами Форекс
📌 Стратегический вывод
Советник EA Smart Metrics в своей высокодоходной версии оказался надежным, универсальным и масштабируемым, особенно при одновременной работе на таких парах, как AUD/USD, GBP/USD и USD/CAD: